أثر تطبيق تعليمات لجنة بازل III على تحسين الاستقرار المالي في البنوك الليبية الحكومية والأهلية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 أستاذ التمويل والبنوك كلية التجارة-جامعة المنصورة

2 عميد كلية نقل دولي ولوجستيك بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع جنوب الوادي

المستخلص

تهدف هذه الدراسة الي تحليل أثر تطبيق تعليمات لجنة بازل III على تحسين الاستقرار المالي في المتغيرات الرقابية  في البنوك الليبية الحكومية والأهلية, وقد تم دراسة تأثير وضع تعليمات لجنة بازل IIIموضع التنفيذ على الاستقرار المصرفي من قبل الباحث باستخدام الفلسفة الكلاسيكية والمنهجية الاستقرائية. تم استخدام المنهج الكمي لجمع البيانات. وتضمن البحث تحليلاً كميًا للبيانات المالية من 19 مؤسسة ليبية بالإضافة إلى تلك المرتبطة بالبنك الدولي ومصرف ليبيا المركزي. تم تصميم العينة المستهدفة للدراسة باستخدام العينات الملائمة، والتي اعتمدت على 18 بنكًا وجمع البيانات المقطعية باستخدام E-Views. وكانت فترة التحليل للسلسلة الزمنية 2014-2022. أظهرت النتائج أن تطبيق إرشادات لجنة بازل III على   Z-Index له تأثير ذو دلالة إحصائية. وهذا يشير إلى أنه عند تنفيذ هذه التعليمات، يرتفع  Z-Indexبشكل كبير. لاحظ أن هذا التأثير يقتصر على مخاطر أسعار الفائدة (IRBB) والسيولة. ولم يتم اكتشاف أي تأثير ملحوظ لمؤشرات أخرى، مثل النفوذ المالي، أو ركيزة التحوط، أو تصنيف مؤشر Z المحلي للمؤسسات ذات الأهمية النظامية، أو مؤشر فريفيندال هيرشمان، أو النفوذ المالي.
       This study aims to analyze the impact of implementing the Basel III Committee instructions on improving financial stability in regulatory variables in Libyan public and private banks. The impact of putting the Basel III Committee instructions into practice on banking stability was studied by the researcher using classical philosophy and inductive methodology. A quantitative approach was used to collect data. The research included a quantitative analysis of financial data from 19 Libyan institutions in addition to those linked to the World Bank and the Central Bank of Libya. The target sample for the study was designed using convenience sampling, which relied on 18 banks and collected cross-sectional data using E-Views. The analysis period for the time series was 2014-2022. The results show that applying the Basel III Committee guidelines to the Z-Index has a statistically significant effect. This indicates that when these instructions are executed, the Z-Index rises significantly. Note that this effect is limited to interest rate risk (IRBB) and liquidity. No significant effect was detected for other indicators, such as financial leverage, the hedging pillar, the domestic Z-ranking of systemically important institutions, the Frefindahl-Hirschman index, or financial leverage.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات